Archea GlobIQ er en diversificeret, langfristet investeringsfond, som globalt investerer i egenkapital- og rentebærende instrumenter, og som anvender kvantitative risikostyringsteknikker for at optimere afkast og undgå store nedture. Fonden investerer i de mest likvide og velkendte globale aktier, obligationsmarkeder og pengemarkedsindeks som repræsenteret af deres Exchange Traded Funds (ETF’er). Fonden anvender kvantitative risikostyringsteknikker baseret på strategisk Bayesian beslutningstagning, Famas effektive markedshypotese og porteføljeorientering samt Markowitzs moderne porteføljeorientering og vækstoptimale porteføljestrategi.
Fonden er opbygget af ETF-selektionen af aktieindekserne, som er taget med de store globale globale indekser, der leveres af indeksleverandører MSCI, FTSE, DowJones eller landindeks som DAX, CAC40, S & P500, TOPIX, hvor afkast trukket fra indekserne og valutaer. Diversificering, over hele kloden og sektorer, er kernen i fonden, der er implementeret ved at anvende specielle risikostyringsteknikker for porteføljens bestanddele. At samle porteføljen ud af de mest likvide ETF’er i de store globale indekser giver fonden stor fordel af høj gennemsigtighed og høj omsættelighed, hvilket fører til hurtig omfordeling i tilfælde af hændelsesrisici.
Fondanalysen er løbende værdiansat og anvender statistisk kvalitetskontrol ved at benytte ikke blot markedsindikatorer, men også fundamentale indikatorer, som er tilvejebragt af GlobIQ SA-forskning, til at håndtere ulemper ved enten at indføre niveauer for stop-tab for aktieinvesteringerne , eller ved at erstatte aktieinvesteringer delvist eller fuldstændigt af komponenter af nøje udvalgte ETF’er fra EU og USA. Der er en samlet valutasikringskomponent for hele fonden. Ikke mindst anvendes disse teknikker til vægt og udvælges blandt forskellige kapitalinvesteringsstrategier, der tager sigte på en bedre præstation af porteføljen.
